西交財會(huì )前沿論壇2020年第4期：Forecasting mortality with a hyperbolic spatio-temporal VAR model 2020-10-28

題目：Forecasting mortality with a hyperbolic spatio-temporal VAR model

報告人：江西財經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院 馮凌秉 助理教授

時(shí) 間：2020年10月30日（周五）9:00開(kāi)始

地 點(diǎn)：bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)313室

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報告摘要：In this study, we adopt the concept of hyperbolic memory to the spatial dimension and propose a hyperbolic STVAR (HSTVAR) model. In this talk, I showcase that, retaining all desirable features of the STVAR, our model uniformly beats the Lee-Carter model, the weighted functional demographic model, Spatio-temporal VAR and sparse VAR counterparties for forecasting accuracy, when French and Spanish mortality data over 1950–2016 are considered. Simulation results also lead to robust conclusions. Long-term forecasting analyses up to 2050 comparing the four models are further performed. To illustrate the extensible feature of HSTVAR to a multi-population case, a two-population illustrative example using the same sample is further presented.

主講人簡(jiǎn)介：

馮凌秉，澳大利亞國立大學(xué)統計學(xué)博士，現任江西財經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院助理教授、碩士研究生導師，江西金融發(fā)展研究院高級研究員，統計之都理事會(huì )主席。其研究領(lǐng)域為金融計量和應用統計，其近期的研究興趣主要是缺失值插補、人口統計學(xué)、波動(dòng)率預測模型以及機器學(xué)習在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的應用等，已在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)表論文十五篇。其主持國家自然科學(xué)基金一項，參與多項國家和省級課題研究。教學(xué)方面曾獲得江西財經(jīng)大學(xué)雙語(yǔ)課程金牌講師和青年教師教學(xué)獎。其譯有《數據科學(xué)實(shí)戰》與《R語(yǔ)言入門(mén)與實(shí)踐》，并開(kāi)發(fā)有數個(gè)R語(yǔ)言軟件包。