講座題目：模型不確定性和模型平均方法 2019-12-02

題目：模型不確定性和模型平均方法

報告人：張新雨，中科院系統所/預測中心研究員

時(shí)間：2019年12月9日（周一） 15：00開(kāi)始

地點(diǎn)：bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)315會(huì )議室

報告摘要：在大數據時(shí)代，模型不確定性廣泛存在。模型不確定性可來(lái)自理論不確定、異質(zhì)性不確定、函數形式不確定等。在統計分析中忽視模型不確定性會(huì )導致誤判，造成決策失誤。例如，把不顯著(zhù)變量誤判為顯著(zhù)的變量。在預測中忽視模型不確定性會(huì )導致信息遺失和不穩健預測，造成預測失效。模型平均通過(guò)對來(lái)自各個(gè)模型的估計或者預測進(jìn)行加權，是處理模型不確定性的主要方法之一。報告人將介紹模型不確定性、模型平均方法和幾個(gè)案例。

主講人簡(jiǎn)介

張新雨，中科院系統所/預測中心研究員。在中科院系統所獲得博士學(xué)位學(xué)位，曾在TAMU做博士后研究。主要從事計量經(jīng)濟學(xué)和統計學(xué)的理論和應用研究工作，具體研究方向包括模型平均、模型選擇和組合預測等。陸續主持杰青、優(yōu)青等四項國家自然科學(xué)基金項目。發(fā)表論文50余篇。擔任期刊《JSSC》、《SADM》、《系統科學(xué)與數學(xué)》、《應用概率統計》和《Econometrics》的副主編、編委或客座主編。