講座：基于參數化近似VaR的非線(xiàn)性投資組合選擇 2013-11-07

題目：基于參數化近似VaR的非線(xiàn)性投資組合選擇（Nonlinear Portfolio Selection Using Approximate Parametric Value-at-Risk）

時(shí)間：周五（11月8日）上午8:30--9：30

地點(diǎn)：管院313會(huì )議室

講座人：朱書(shū)尚   中科院數學(xué)與系統科學(xué)研究院博士，現為中山大學(xué)bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)教授。曾為復旦大學(xué)bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)副教授，多次應邀訪(fǎng)問(wèn)日本京都大學(xué)、香港中文大學(xué)。研究領(lǐng)域為投資組合選擇、金融風(fēng)險管理。主持并完成國家自然科學(xué)基金青年項目、國家自然科學(xué)基金面上項目?，F已在國內外知名期刊《Mathematical Finance》，《Operations Research》，《Journal of Banking and Finance》，《European Journal of Operational Research》，《Journal of Economic Dynamics and Control》發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇。