講座題目：Option Trading and the Cross-Listed Stock Returns: Evidence from Chinese A-H Shares 2019-09-29

講座題目：Option Trading and the Cross-Listed Stock Returns: Evidence from Chinese A-H Shares

報告人：駱興國，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系副教授（博導），副系主任

時(shí)間：2019年10月9日上午9:00-12:00

地點(diǎn)：bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)313會(huì )議室

詳細簡(jiǎn)介：駱興國，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系副教授（博導），副系主任。浙江大學(xué)數學(xué)系本科和碩士，香港大學(xué)經(jīng)濟和工商bwin必贏(yíng)唯一官網(wǎng)金融學(xué)博士。浙江大學(xué)金融研究院(AFR)和浙江大學(xué)工程師學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)金融分院(SIF)研究員，浙江大學(xué)“求是青年學(xué)者”，浙江省151人才工程培養人員。主要研究領(lǐng)域為資產(chǎn)定價(jià)，波動(dòng)率指數（VIX）及其衍生品，量化高頻交易，金融工程，綠色能源金融，ABS和信用風(fēng)險等。近年來(lái)已在Journal of Financial Markets等金融學(xué)國際知名期刊發(fā)表論文10余篇，目前擔任Journal of Futures Markets編委，Management Science等10多種SSCI/SCI學(xué)術(shù)期刊的匿名審稿人，中國系統工程學(xué)會(huì )金融系統工程專(zhuān)業(yè)委員會(huì )理事。主持國家自然科學(xué)基金項目2項。